Eksperci niezależni w poniedziałek zasugerowali, że Europejski Bank Centralny (EBC) powinien przestać polegać na samoocenie banków przy ustalaniu wymogów kapitałowych i zamiast tego samodzielnie dokonać takiej oceny. Była to najbardziej zauważalna rekomendacja w raporcie, który EBC zlecił, aby ocenić swoją pracę nad kluczowym zadaniem jako głównego nadzorcy finansowego strefy euro, a mianowicie decydować o wymogach kapitałowych banków w celu pokrycia strat.
Przegląd został rozpoczęty we wrześniu, na długo przed problemami w amerykańskim Silicon Valley Bank i szwajcarskim Credit Suisse, które wywołały pytania dotyczące nadzorów bankowych. Jednak wyniki tej analizy współgrają z ostatnimi wezwaniami do wprowadzenia surowszych kontroli.
EBC łączył swoją analizę z analizami banków, aby ustalić wymogi kapitałowe.
Jednak pięciu ekspertów – wszyscy byli nadzorcami banków z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Hiszpanii i Kanady – stwierdziło, że to podejście jest „koncepcyjnie słabe”, a samoocena banków w ramach Wewnętrznego Procesu Oceny Wystarczającego Kapitału (ICAAP) często bywa stronnicza, dlatego nie powinno się na niej polegać.
„Ewaluacje banków dokonywane przez same banki często są obarczone błędami, które mogą stać się jeszcze bardziej istotne, gdy ICAAP odgrywa ważną rolę w określaniu wymogów związanych z filarem 2 (P2R)”, stwierdzili eksperci w raporcie, odnosząc się do drugiego z trzech poziomów wymogów kapitałowych ustalonych na mocy globalnych przepisów.
„Dane z ICAAP powinny być traktowane jako informacje pomocnicze, a nie podstawą analizy”.
Eksperci zalecili EBC zmianę sposobu ustalania wymagań kapitałowych i skupienie się „na konkretnych ryzykach wymagających dodatkowego pokrycia kapitałowego, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu wykorzystania ICAAP”.
Główny nadzorca EBC, Andrea Enria, stwierdził, że rekomendacje wzmacniają jego „przekonanie, że nadzór musi stać się bardziej elastyczny, wszechstronny i ukierunkowany na ryzyko”.
Inna nadzorca EBC, Elizabeth McCaul, przywitała z zadowoleniem rekomendację wprowadzenia większej liczby „miar jakościowych” w stosunkach z bankami, co jej zdaniem mogłoby obejmować „ograniczenia w działalności gospodarczej, żądania zmian w zarządzie i kierownictwie oraz sankcje finansowe”.
Banki strefy euro wyszły nietknięte z niedawnych zamieszek w sektorze bankowym, a Enria niedawno powiedział, że są one solidne, również dzięki surowszym przepisom w Unii Europejskiej niż w Stanach Zjednoczonych.
Mimo to, w podcaście opublikowanym w poniedziałek, niemiecki bankier centralny Joachim Nagel stwierdził, że ostatnie wydarzenia powinny skłonić nadzorców do zajęcia się „martwymi punktami” w swojej wizji. Przypomniał, że właściwe ocenianie ryzyka i ustalanie wymogów kapitałowych mają kluczowe znaczenie dla stabilności sektora bankowego i ochrony przed ewentualnymi kryzysami finansowymi. W związku z tym nadzorcy bankowi powinni być bardziej skrupulatni w swoich analizach, a nie polegać na samoocenie banków, która może okazać się stronnicza i nieodpowiednio dostosowana do rzeczywistego ryzyka.
